Le régulateur canadien propose de nouvelles exigences en matière de fonds propres et de liquidités pour l’exposition des institutions aux crypto-actifs.
Des limites concernant l’exposition aux cryptomonnaies et la pondération des risques
Les lignes directrices du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) conseillent les banques et les assureurs sur les risques de capital et de liquidité lorsqu’ils traitent avec des crypto-monnaies. Le BSIF a déclaré que les nouvelles règles “sont adaptées à un environnement de risque en évolution et aux développements internationaux”. Les lignes directrices réglementaires sont divisées en deux parties, l’une pour les banques, l’autre pour les assureurs. D’après l’organisme de réglementation :
Le BSIF a annoncé aujourd’hui deux projets de lignes directrices, l’un pour les institutions de dépôt sous réglementation fédérale et l’autre pour les assureurs, sur le traitement des expositions aux crypto-actifs en termes de fonds propres réglementaires.
La proposition indique que les crypto-actifs devraient être classés en deux grands groupes : une catégorie pour les actifs traditionnels tokenisés et les stablecoins, et l’autre pour les crypto-actifs non adossés. Les lignes directrices précisent que les banques devraient avoir une limite d’exposition ne dépassant pas 1 % pour les crypto-actifs non adossés. Il a donné un exemple de la façon dont les banques devraient considérer la pondération du risque des actifs tokenisés et traditionnels. D’après les directives :
Une obligation d’entreprise tokenisée détenue dans le portefeuille bancaire sera soumise à la même pondération du risque que l’obligation d’entreprise non tokenisée détenue dans le portefeuille bancaire. Uun actif tokenisé peut avoir des caractéristiques de liquidité de marché différentes de celles d’un actif traditionnel, non tokenisé.
Mise à jour des normes du Comité de Bâle
La rapidité avec laquelle les créanciers peuvent prendre possession d’un collatéral en crypto-actifs a été abordée. Il est conseillé aux banques d’évaluer si le collatéral en crypto-actifs peut être liquidé d’une manière qui réponde aux exigences de sécurité juridique.
Le BSIF a indiqué qu’il avait rédigé ces lignes directrices comme une mise à jour des propositions publiées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire en décembre 2022. D’après le rapport de la BSFI :
Elles ont été mises à jour pour refléter le contexte canadien et le secteur pour lequel la ligne directrice a été élaborée, c’est-à-dire les banques ou les assurances. La ligne directrice sur les banques reflète la norme bancaire du CBCB de décembre 2022 et la ligne directrice sur les assurances incorpore les parties pertinentes de la norme du CBCB avec des ajustements pour répondre au contexte spécifique du secteur de l’assurance.
La fin de la période de consultation du BSIF se terminera après le 20 septembre 2023 et les lignes directrices entreront en vigueur au premier trimestre 2025.
Canada’s financial regulator proposes strict new guidance for crypto asset exposure https://t.co/2QhVp37L9P
— The Block (@TheBlock__) July 27, 2023
Source : TheBlock
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Paul Aubin
Rédacteur
